正しく追従しています。
以下の理由で対処のしようがないかと思います。

●手順

[Coon設定]→[外観]→メインカラムスクロール追従
ここに広告を配置した。

●原因

図2の通り、メインカラムとフッターの間に余白がありません。
下にスクロールさせると、直ぐにフッターが来てしまい、ほんの一寸だけ、広告が追従（その場に止まる）します。
メインカラムの本文などが多く、図1のようにフッターとの余白がないので、追従しないように見えてしまいます。

A8.netの広告というのがお名前.comのバナーの事を言っているのであれば、スクロール追従領域にも入っていません。
ウィジェットページのウィジェットエリアをご確認ください。

@yhira  

返信ありがとうございます。

ウィジェットページのウィジェットエリアを確認したのですが追従エリアのコードは無かったです

追従エリアのコードを作成してウィジェットに貼ればうまくいきますか？

素人で変なことをいっていたらすいません。

ちょっと書かれていることだけでは、現在の状態がわからないので、ウィジェットページの「サイドバー」と「サイドバースクロール追従」エリアのスクリーンショットをいただければと思います。

現在は、「サイドバースクロール追従」にも広告が入っているみたいです。

「メインカラムスクロール追従」は、フッターまでの距離がない（メインカラムの方が長い）ため、追従したように見えないだけ・・・ですね。

@yhira 

こんな感じなんですけどどですかね？

@mk2_mk2 

それをどう直せばいいのかが全然分からなくてどうすればいいですか？

素人ですいません

@kakeru2828 さん

図示した「メインカラムスクロール追従」の広告を示すなら、先の説明の通り、追従しています。
それにmk2さんも述べていますが、対処できません。

kakeru2828さん

投稿者:: @kakeru2828

それをどう直せばいいのかが全然分からなくてどうすればいいですか？

申し訳ないのですが、この文章からはどうなさりたいのかが、私には分からないです。

今一度、どうなさりたいのか、詳しく書いていただけますでしょうか。

何となくですが、chu-yaさんもお書きになっているように、どうにもならないことを仰っているのではないか・・・という気はします。
（できないことはなくても、広告を追従させるためだけに伸ばすのは、違う気がしますし。）

ちなみに、Cocoon公式サイトの追従エリアについての説明のページをリンクします。

テーマの追従領域について
https://wp-cocoon.com/scroll-follow-area/

「追従エリアとはこういうもの」ということを、ご理解いただければと。
（下に引用もしておきます。）

メインコンテンツよりもサイドバーが短い場合は、「サイドバースクロール追従」エリアが追従してきます。

サイドバーよりもメインコンテンツが短い場合は、「メインカラムスクロール追従」エリアが追従してきます。