ありがとうございます。

ちょっとこれ以上は追える自信がないので、画像の少ないうちに手動でひとつずつリンク設定したいと思います。

URLリンクがすべて無効になってしまうようです。（おそらく自動でサムネ画像つきのリンクになるから？）

クラシック、Gutenbergともに私の環境では動作しました。

環境情報（サイト情報）の提示がないので、確認、回答できません。
また本来、PHP、JSに関連するサポートは対象外です。
ヒントは提供したので、これ以上はご自身で対応願います。

無理なら人手でリンク設定してください。

度々で申し訳ありません。再度トピックをオープンしました。

上記のコードをfunctions.phpに追加したところ、たしかにすべての画像をリンク付きにすることはできたのですが、

URLリンクがすべて無効になってしまうようです。（おそらく自動でサムネ画像つきのリンクになるから？）

どちらかを選択するしかないのでしょうか。

add_filter('the_content', function($content) {
  $content = preg_replace_callback(
    // imgタグを対象にする
    '/<img+src=(+)*>/i',
    function ($matches) use ($content) {
      $img_tag = $matches;
      $img_src = $matches;

      // 既にaタグで囲まれている場合
      if (preg_match('/<a*>\s*' . preg_quote($img_tag, '/') . '\s*<\/a>/i', $content)) {
        return $img_tag;
      }

      return '<a href="' . esc_url($img_src) . '">' . $img_tag . '</a>';
    },
    $content
  );

  return $content;
}, 20);

教えていただいた方法は、クラシックエディタに戻してしまうと戻ってしまうのでしょうか？

それぐらいはご自身の目で確認願います。

しかし、個人的にとてもブロックエディタが使いづらく、未だにクラシックエディタを使っていまして…。
一時的にブロックを使用するためにブロックエディタに変更すること自体は苦ではないのですが、
教えていただいた方法は、クラシックエディタに戻してしまうと戻ってしまうのでしょうか？

●追記

「画像」ブロックは個別に画像ファイルへのリンクを設定する必要があります。

「ギャラリー」ブロックはギャラリー登録した、画像に対し一括で設定（各「画像」ブロックに設定）されます。
このため、設定された「画像」ブロックを、「ギャラリー」ブロックの外に出しても、設定は保持されます。

全ての画像に対し、人手でリンク設定を行う必要があるかと思います。
私も同様なことがあったので（笑）