ちなみにこちらの設定はウィジェットのPC用広告やモバイル用広告で設定したAdsenseでも適用される設定になるのでしょうか？

ウィジェットで設定した場合は、設定した箇所しか表示されません。
「Cocoon設定」の「広告」機能と組み合わせて使うしかないかもしれません。

広告設定のところで「詳細設定」のところをクリックするとは気づきませんでした・・・　

私の利用目的としてはすべてのh2手前に表示をしたかったので、このオプションだけでは十分でした。助かります。

ちなみにこちらの設定はウィジェットのPC用広告やモバイル用広告で設定したAdsenseでも適用される設定になるのでしょうか？

ただ、〇番目に表示するとか、ウィジェットでそういった設定をする際は、できればカスタマイズで行っていただければと思います。
理由としては、機能を実装するとしたら、そこまで多くの人が利用しそうな機能ではないにもかかわらず、開発コスト（労力：実装の難しさ）がかかるからです。

Cocoonのウィジェット設定にある「投稿本文中」にPC用広告やモバイル用広告を設定する際に、例えば1つ目のh2前に広告表示、2つ目のh2前に・・・・というように複数設定できるとよいなと思いました。

ご検討いただけると助かります。