メニューにはカテゴリーページの他、固定ページや投稿ページ、外部のURLなど任意の内容を設定できます。

参考：グローバルナビのメニューを設定する方法

メニュー自体はCocoonでなくWordPressの機能なので、上記ページの他「WordPress グローバルメニュー」などのワードで検索すると情報が見つかります。

やりたいことは、添付画像のようにヘッダーメニューのカテゴリーをクリックすると、
指定した固定ページか投稿ページが表示されるようにしたいです。

• 年1回開催のイベント内容を掲載する身内向けのクローズドなWebサイトを運営しています
• イベントを開催した西暦をカテゴリーにしています（2024、2019など）
• 年1回のイベントごとに1枚の固定ページを作成し、最新のイベント情報の固定ページをTOPページに表示
• イベントが終わると、その固定ページをカテゴリーページとしてアーカイブする運用をしたいです
  （2024年のイベントが終われば、2024というカテゴリーを作り、そのカテゴリーページとして表示）

個別の詳細なカテゴリページを作る方法以外に方法があればと思い、質問させていただきました。
つたない説明で申し訳ありません。